INTP型のブログ

苦味があるな?

いやーむずいね自動売買

スリッページ問題解決すべく、取引所を新しくしてそれに合わせて自動売買のシステムも書き直した。

 

で、実際に動かしてみたけどまあムズいね

 

スリッページを小さくすることはできて、バックテストでも黒字化できるようになったのだけど、今度はそうなると約定しない問題が出てきた

 

特に見ていると自分に有利な指値は通らず、不利な指値はサクッと通るという感じ

 

この辺の話は前も書いたような気がするけど、よく聞く話で、実際に目の前にするともどかしいというかどうしようもなさがあるなという感じ。

 

指値貫通は結局価格の急激な動きが原因にあるから、解決は難しいような気はする

 

まあとりあえずはスリッページを限界まで大きくしてるんだけど、そもそも有利な約定しないならスリッページ0で注文出してもいいような気がする。

 

そうなるとmodelの再学習しなきゃでちょっとめんどいけどまあしゃーなし

 

今日のところはとりあえずこのままで回しておこうかなと思う。

 

いや、どっちかというと今日はスリッページ0にして回して、それでだめだったらスリッページの最大化をしたほうがいいのか。

 

じゃあモデルの再学習してコードちょっと書き直そうかな。

 

ちょいちょいバグっぽい挙動してたの逐次直したし、コードの修正終わったらあとは放置で明日のお楽しみってことでいいかな

 

メモ1

直近の値動きが小さい場合はスリッページを小さく、直近の値動きが大きい場合はスリッページを大きくする執行方法をテストする→むしろ逆かも。逆の場合もテストしておく