今朝起きた時焼かれてたので「うわー」と思いつつ回復していったので強いなと思ったら、今度はさらに焼かれて「ぬわー！！」ってなってたけど、いままた回復してきてて強いなと思った
このbotはbitflyer_bot_second version3.0ということにしている（firstは逆指値botで焼き尽くされて死んだ）
version1.0はプロトタイプということで指値botなのは変わらないけど、機械学習による予測精度が非常に残念なやつだった。
version2.0では機械学習の特徴量を一新、大きく変更したため2.0とした。version2.0は非常に固い売買をするやつで「仮想通貨は平均したら上げ、つまり売りは雑魚」と言わんばかりに徹底的に売りの予測リターンをマイナス算出するやつだった。その結果直近のショート市場ではトントン程度の成績しか出せなかった
そして今回のversion3.0は執行ルールを変更した（このままじゃだめだ……）と夜な夜な散歩しながらぶつくさ独り言を言いつつ、家に帰って実験してだめだったらまた散歩に行くみたいなループをしながら、直近の戦績がかなり好ましくなる売買基準を見つけた
こうした売買ルールの変更はカーブフィッティング（要は変数を過去市場にマッチするように調整してしまうこと）の恐れがあるのだけど、個人的にはこれは説明力が高いのであれば問題ないと思っている（検定の方法もあるっぽいけどやり方よくわからないのでやってない）
説明力とは、例えば「ATRを使えば直近相場のボラを推定できるので、その内側に収まるように指値を出せば両方が刺さりやすく、利益にもなりやすい」みたいな話。逆にない場合はなんとなく移動平均線の日数を調整して、「67にパラメータ設定すると、直近の相場にマッチするから67を使ってモメンタム判断に使おう！」みたいなやつ
この判断基準でいうと今回の変更は説明力が高いと思っているので、カーブフィッティングの可能性は低いかなと思った。（希望的観測含む）
で、実際に運用を始めたのが3/7の夕方頃。ちょうど48時間ほど運用した計算になる。結果としては運用資産に対して10%ほどの利益となっている
月間平均リターンは計算上80%程度（レバレッジ込み）で、標準偏差を加味すると65%の範囲で45%~120%におさまり、98%で5%~160%の範囲に収まると考えられる（確率分布を正規分布とした場合）
ただしこれは直近一年間に限った話であり、過去4年間までを含んだ場合は-30%~170%が98%の期間になる。
長期にした場合でもシャープレシオは1.4程度はあり、直近1年間にした場合は2.0を超えているため期待度は高い、と思っている
ただしカーブフィッティングや過学習の可能性は否定しきれないため、後は信じて運用をし続けるしか無いなという印象
機械学習部分はまだまだ改善余地あると思っているので頑張りたいが、正直ここを頑張るのはもっとスケールを大きくしたくて時間軸を伸ばしたときかなぁとも思っているので、ひとまず実運用コードをちゃんとしたものにしてあげたい。
未だにapi叩いたときの例外処理を設定してないので、リクエストでエラー出ると停止するとかいう最強の脆弱性を抱えているので…
ただなんかひたすらにやる気でないので、とりあえず週末になったら直そうかなという次第。
多分だけど気になって相場見ちゃって、損益の上下動に精神が疲弊しているんだろうなと思った。裁量トレーダーの皆さんはどんなメンタルしてるんだよとっていうね。
まだ自分の成績は稼げることの実証とまではいかないけれど、初心者同士でちょっと交流してみた感じ利益を出せてる人も結構いるので、われこそはという人は挑戦してみてもいいんじゃないかと思う
pythonの前提知識はあったけど金融とかデータサイエンスとか数学とか、そういうのゼロで今年入ってから始めたわけだから、まだ3ヶ月程度だけど短期的にはプラスに出来たわけで、可能性に溢れている場所だとは思う
調子よかろうが悪かろうが、今後も当面はメモ代わりに結果と考察とか書いたりしそうな気がするので、それ見て判断してもいいとは思いやす
とりあえず今日はvampire Survivorsってやつを相場観ながらやって寝ます
