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苦味があるな?

optimal_fを使った複利最大化

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検証してないけど複利した場合シャープレシオは悪くなる。単利で最大らしい

 

複利だと、レバレッジを変えるとシャープレシオが変わる。リターン最大化のためにはレバレッジをある程度上げたほうが良いけど、シャープレシオ最大化のためにはレバレッジはなるべく小さいほうが良い(レバレッジ0で最大)。

 

レバレッジは一売買に対しての自己資本比率という考え方なので、レバレッジを変えるとではなくlotを変えるとが正しいような気がする(まあレバレッジを変えるはlotを変えるに等しいとは思うけど)

 

lotを複利によって変更するとシャープレシオが変わるというのあまりピンときてないけど、多分

 

  1. 過去のリターンと現在のリターンの差が大きくなる
  2. 分散が大きくなる
  3. シャープレシオ悪化

 

っていうことかなと思う。要は100万で売買してたときと1000万で売買してたときの10%の損失や利益は10倍変わってしまうため、それだけ分散が大きくなってしまうということかなと思ってる。その結果シャープレシオが悪くなるのかなという

 

まあ1000万で売買してるときにの10%の損失は、100万で売買してるときの100%の利益と等しいと考えると、複利で回すというのは常にリスクが最大値になるってことだからなシャープレシオが悪くなるのは当然な気はする(その分リターンも大きくなるわけだけど)

 

optimal fを使って複利をやる。

複利シャープレシオは、単利シャープレシオの半分以上になる (実験的に)

 

らしい

実験する気起きないので鵜呑みにするけど、そうなると結構キツイよなぁっていう

 

多分長く運用すればするほどシャープレシオが悪くなっていって、最大が半分なのかなと思った。だから短期的にはそこまで大きく減少しないような気はする、イメージだけど

 

optimal f * cで複利をやる (cは適当な定数)

複利リターンはoptimal fの場合のc倍以上になる (実験的に↑に凸っぽいので)

複利シャープレシオは、単利シャープレシオの(1 - 0.5 * c)倍くらいになる (実験的に直線っぽいので)

※ c = 1で方法1と一致

 

定数使って調整する方法

いいかなと思ったけどこれやるとlotが想定してるより小さくなりすぎるんだよな。

証拠金量に対してのリスクなので結局資金量イズジャスティスって感じが凄い

 

実験的に直線っぽいので

 

これってどういう意味なんだろ

数学わからんからハテナになってしまう、上に凸とかもなんかイメージ的にグラフのプラス側で動いてるってぐらいでよくわからん。わかる人教えてくれ

 

個人的にだけどoptimal fそのまま使って複利してもいいかなと思っている

 

シャープレシオが十分に高いので半分になってもそこそこ戦えると思っているのと、時間経過がシステムに不利に働くと思っているから。あと、最大lotが存在するので、運良く駆け抜けられればそれ以降は単利で運用できるから

 

流石にシャープレシオ半分はビビるけど、今運用しているシステムはシャープレシオが2.0以上あるため、optimal fそのまま使ったとしても1.0以上

 

正規分布だとした場合、1以上あるのであれば確か8割ぐらいは月間プラスなのでまあ部のいい勝負なのではないかという思い

 

でもやっぱこえー、

どうしたものか、考えておこう……