【スケール限界】
トレードは結局ゼロサムゲームなところがあるので、時間あたりの出来高に対して自分の売買量が大きくなりすぎると、それに応じてパイに占める自分の割合が増えて美味しさが落ちる
なので、自分が売買のベースにしている時間軸に対して1%の出来高になるように売買するのがいい。みたいな話がある
自分は全然スケール限界に到達していないのであんまり関係ないといえば無いのだけど、これの計算方法。バックテストのときに適当に直近の出来高見て決めればいいかと思ってたけど、実運用のときにohlcv取得するんだから直近24時間の出来高取得してそこから計算して最大lot決めればいいと思った
↑問題があるとすればlotのばらつきが大きくなるので、バックテストととの乖離が大きくなりそうな部分。霊感的には問題なさそうな気がするけど、うーん
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それはそうとして今月まじで勝てない
利益出てないぐらいだったらまだいいけど、微マイナスぐらいにいるので本当に精神衛生上よくない
何となくだけど期初なので、お金ブンブンユーザーが増えて自分のやり方とミスマッチな相場になっているような気がした
ランダム性の強い相場 = レンジになりがち、 ランダム性の弱い相場 = トレンドでがち
だと思っていて、自分のシステムはランダム性の強い相場に合わせて作ってあるので、だから負けてるんじゃねという
いやわからん、全部妄想だけど
こういうこじつけだけはすぐできてしまうのよくないなと思う。なんでもいいからはやくプラ転してくれ、というかでっかく稼いでくれ。そう思うのであった
