昨日の夜ぐらいからずっとやってた。もう昼、本当は土日で確定申告の作業やらなきゃなのに…くそねみ
mlbot触ってみて
- 執行（売買ルール的な）と特徴量であれば、執行のほうが大事
- 特徴量を使った機械学習はフィルター的意味合いが強い
っていうのがわかった
前に本で読んだ結構複雑な執行を入れたんだけど低頻度だし、計算に時間かかるので多分実運用で死ぬ
単純にコーディングのスキルが低いので高速化もできないので、運用諦めた
richmanbtcは損切りを入れずにゼロカットでリスクコントロールしてるらしい。まじ？
裁量トレーダーの考え方的には損切りは必須なのではと思うので、損切りを含んだ執行を考えたい -> ただなんか実運用で困りそうな気配もある
そうなんだよな実運用なんだよ怖いのは、どうやってmlbot実運用するんだ？いみわかめ
mm bot（maker手数料とりつつ、スプレッド狙うやつ。例えば特定の時間に10000~10100までうごいたとしたとき10000で買指値、10100で売り指値いれたら、両方約定した場合maker手数料+100の値幅が取れる）実装して実運用までとりあえずでやってみて動かし方学んでみるのもありな気がする。ただmmbotは競合多すぎてやばいらしい、機械学習入れたらいけたりしないか？
マジでムズすぎる、機械学習もよくわからんし金融のこともよくわからないのでもう何もかもわからない、わからなすぎてうつっぽくなってきたわ
まあでも、けっきょく執行次第なんだよな。優れた執行を機械学習でフィルタリングするっていうのがmlbotの本質なんだから、それ探すしか無いわ。答えは落ちてないわけだし、泣きながら手を動かすしか無い
確定申告の作業がうざすぎるなまじで、とりあえず寝て起きたら去年の収入計算だけするか。全部アナログで資料用意しなきゃいけないのうざすぎる、身内に税理士いるのは助かるけどデジタルじゃないのはきちい
とりあえず執行考える
高頻度がいいなとは思うけど、指値貫通問題とか色々あるらしいから実運用のことも考えるとクソむずいらしい。スキルゼロの俺が成功する未来が見えない
高頻度は分間数十回とからしいから時間数回ぐらいの中頻度を目指すか
軽くトレード勉強した限りではおそらくだけどレンジベースの考え方で執行組んだほうが良いっぽいんだよな、まあそれがムズいわけだけど
ポロリになっちゃうけどまあどうせこのブログ読んでる人に競合いないだろうから書くけど、前読んだ本にopとclが大きくて、かつhiもしくはloがclに近い時反発することが多い。みたいなのがあったからそれ試したい
まあこれの問題はエントリとエグジットと損切りをどうやって考えるかなわけだけど
正直トレード関係の本読んだの昔過ぎて記憶にねぇ
マネーマネジメントとかもシステムに落とし込みたいけど、結局この辺も実運用する場合どうなっていくのか全然わからんから無理だ
ひとまずバックテストで好成績出すmlbotの開発を目指す→その後雑でもいいから実運用に落とし込む→どうせ色々トラブル発生するからそれ解決しながらブラッシュアップする
っていうのを目標にするか
好成績のためには1に執行、2に特徴量
あとはそれが過学習じゃないのか確認するための検定とか……
世の中にはこんな難しいことをさらっとやることをやる奴らがいるんだなと無力さを痛感した。なんていうかあれだよね、街の喧嘩自慢がプロの格闘家相手に戦ってボコボコにされるみたいな？ 「喧嘩自慢ごときが勝てるわけ無いだろｗ」って思ってたけど、俺も頭を使う分野では似たようなこと考えてたわ、マジで凄い専門家
とりあえず一個ずつやろう
- 執行考える←そのためにトレード本もっかい読む
- 機械学習やる
- 作ったモデルを実運用する
とりあえず寝て、起きたら確定申告用に収入まとめる。終わったらトレード本読んで寝る。明日読んだ内容をもとに執行を改めて考える、ということで
追記：
あとこれ用にgithubのアカウントとっとかないと、会社の人に見せないといけないからな……
