EMAの計算式めんどいので出さないけど、EMAは要は直近のデータの方が影響でかく出るようにした移動平均線
基本的に単純移動平均線よりEMAのほうが強いというか、EMA見てるトレーダーが多分多いんじゃないかなと思うんだけど、それはイコールより近い値のほうが重要であるってことだと思うんだよね
で、前にも書いたけど、相場には足を生成する確率分布があるはずで、仮にそれが正規分布なんだとしたら平均は重要だと思うわけですよ
でもEMAが重要視されているということは単純な平均より、直近の値が強く出るように加重平均したほうがいいんじゃないかと思ったわけです
だからRichmanbtc氏のATR指値計算みたいなのに加重平均取り込んだら強いんじゃねっていう
やり方は……
ちょっと面白そうな方法思いついたんでそれでやってみます。やってみて対して効果なかったら追記するかも、あったら隠しとこうかなという
さっき軽く試した限りは良くなりそうな雰囲気あったんで楽しみ
そういえば、いい加減git管理しないとなぁと思いつつずっとやってないのであった。面倒くさいんだよな、管理するという行為面倒くさいにも程がある
追記：
微妙かも…
外れ値出たときにその影響受けすぎてしまう、どっちかというとこれはレンジ相場ではなくトレンドフォローで使えそうな気がした。知らんけど
レンジ相場は外れ値の影響をどれだけ無視できるのかのほうが重要？わからない
追記2：
指値戦略はヒゲの多いときに勝てる
ヒゲのないときはほぼ勝てない、ワークする条件にヒゲ量を加えられればいい？
ヒゲがある場合は値幅を小さくして確実にワークさせる、ヒゲがない場合は値幅を大きくしてワークしないようにする、
もしくは長期の値動きに対して短期の値動きが小さいのであれば同じく値幅を小さくする、わからない
