自動売買システムを実運用してみて、最大の問題となったのはスリッページだった。
正直スリッページの話しだしたら何を軸に使ってるのか当たりつけられちゃうから言うべきではないんだろうけど、まあいいや
このスリッページが発生する限りは、相当長い時間軸にするぐらいしか勝つことは難しいと思った。
ただ、スリッページがある上でもシステムはトントンぐらいには持ち込んでくれていた。
※売買の一部、トータルで見ると運用2時間ぐらいの成績は微プラスぐらい
バックテストにスリッページを組み込んでテストしてみた限りではだいぶ弱いシステムになっていたので、おそらく長期的に運用したら負けると思われる
が、短期的とはいえ、スリッページありで大負けしていないのはスリッページがなければ相当強いことが伺えた。（てかスリッページなければ余裕っしょｗｗ。とまで思っている）
スリッページをなくすためにはごにょごにょな仕組みが必要なので、現状の取引所から変えることにした。
ぶっちゃけ言うとGMO使ってたのだけど、仕組みが全体的に雑魚いので使わなくていいかなと思った。ただ強いプレイヤーが少なさそうな匂いはしたので、古典的な売買システムを動かすなら良いような気がした、つよつよプログラマーの人は試してみても良さそう
とりあえず移籍先として良さそうな取引所を見つけたので登録と、ちょっとした審査のほう出しといた。
まずはこれが通らないと非常に厳しいことになるので、通ることを祈ろうという感じ。
ほぼ勝った気でいるぐらい、自分のシステムに信頼を置いてるけど
- スリッページを防ぐための施策で約定しなくなる不安
- そもそも審査通らなくて使いたい機能使えない不安
- 取引所変えたことでまた色んな問題が出てきそうな不安
とかの問題が少し考えただけでもある。
去年の10月ぐらいから色々やりながらようやくここまで来たので、最後ぐらいすんなりいってくれーという思いです
