い、一日単位でマイナスになることは十分ありえる想定だから(震え声)(4%減)
この結果を受けて改めてバックテストしてシャープレシオ確認してみたら日で0.3ぐらい、週で0.5ぐらいだった。月で1.9ぐらいだけど、これはそもそも検証に使ったデータが一月分なので当たり前ではある(厳密には一月半なので1.9とかになってる多分)
本当はもっと長期のデータを使ってやりたいのだけど、肝心の約定履歴が1ヶ月分までしか取れないのでしょうがない。約800万件ぐらいのデータにはなる
websocketで取得すると接続を取引所側で勝手に切ったりする手前、REST APIから定期的に取得するようなスクリプト書いたほうが良さげな気がする。
あと、この実運用した損益履歴も貴重なデータなのでちゃんと持つようにしたい。めんどくさすぎるけど土日頑張ろう