結論から書くと若干効果あった
勾配boostingにはあんまりパラメータチューニング意味ないという話や、デフォルトで使っている人の話とか聞いてたので意味ないかなーと思ってたけど若干は効果あった感じ
ただ、日単位のシャープレシオとか見ると減少傾向にあったりするので、多分リターンのばらつき大きくなってる印象。チューニングしたことで売買頻度増加した感じがした
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optuna.integretion.lightgbm.LightGBMTunerCVを使った。
正直パラメータよくわからないので雑に投げた感ある。
best_params受け取って、その値を設定した感じ。
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問題点として現状リターンをbuy, sellで２つに分けているので目的変数が2個ある
現状は同じパラメータで二つとも学習させているけど、ちゃんとやるなら各々やるべきだよなと思った
っていうか書いてて気づいたのであとでやる
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richmanbtc氏はoptuna使って特徴量選択とかやるみたいな話し出してたので、なんかやり方あるのかなーと模索しているけど全然わからん。
optunaってハイパーパラメータチューニングのためのもので特徴量を取捨選択にどうやって関与してくるんだろうか？ 機能全然わからんのでドキュメント読むしかない感じ、エンジニア諸君はやくhowto記事書いて投稿しまくってくれ、読むのめんどいので
まあとりあえず思ってたよりハイパーパラメータチューニングする意味ありそうだったのは良かった
